Existen algunos programas que te indican si tu contacto ha cerrado la ventana de conversacion, pero tambien es posible saberlo desde el propio MSN Messenger y sin la necesidad de instalar ningun software extra.
Para saber si un contacto ha cerrado tu ventana, solo debes mantener su ventana abierta y seleccionar la opcion de Invitar a otros contactos a la conversacion, si entre la lista de contactos disponibles aparece tu contacto, entonces el ha cerrado tu ventana.